JFXMATRIX TRADER

登場人物 


Fさん

今回のFXの失敗しない始め方の講義は、CTAとHFTついてでしたね

 

相場に一番影響力を与えるという点では、最近ではヘッジファンドの中でもアルゴリズム取引を駆使するCTAがまず思い浮かびますよね

 

CTAがもともと商品取引業者だということは知りませんでした。

 

FXだけでなく株式や債券なども扱っているのですね、確かに分散投資という意味では、考えてみると当然ですね

 

過去の動きから数学や統計の専門家が作成したアルゴリズムということですから、テクニカル分析でチャートの節目などを超えたら発動するというわけですよね。

 

そうなると、チャートの節目に向けて仕掛けを行う騙しが多いという理由がようやくわかりました

X君

はい、そうなりますよね。

 

2011年から14年にかけて運用総額が3倍に増えているとのことですし、相場に与える影響が大きいのも当然ですよね。

 

FXではないですが、先週の米国株式相場の暴落も、米国2年国債と5年国債の利回りが反転したことで、CTAの売りのプログラムが発動したということだそうです。

 

もちろんファーウェイのCFOが実は12月1日の米中首脳会談の最中にカナダで逮捕されていたという米中貿易戦争加速化要因もあったようですけど。

 

CTAの売りや買いのプログラムがどこで発動するのかを常に考えていないといけないということですよね。

 

そうなると、テクニカルだけでなく、行動心理学も重要ってことでしょうか。

Fさん

はい、CTAのプログラムがどのような指標のどのポイントで発動するのかを考えていなくてはならないとなります。

 

しかし、米国各種国債の金利差やVIX指数が23.5を超えていないかなど、色々な指標を常にウォッチするのはFX入門者や初心者には難しいですよね。

 

そうなると、ZAI FX!の毎週1度発表される今井先生や他の先生の相場予測を必ず読むとか、相場情報に強いFX会社に口座を開設することが重要となってきますよね。

 

X君の指摘していた2年国債と5年国債の逆イールドも今井先生の12月6日のZAI FX!の記事に下記のチャートとともに解説されていましたしね。

 

出典:ZAI FX!
米2年債利回りと5年債利回り 出典:ZAI FX! 今井先生記事

ところでHTFについては、全くわかっていなかったです、今井先生の解説ではデイトレード専門のCTAといった感じですよね。

 

HFTについては日本ではあまり耳にしないので、まだ欧米が中心ということでしょうか。

 

ところで、豪ドルショートはうまくいっています、X君はユーロ円ショートはどうなりましたか?

X君

ユーロ円ショートはブレグジットの国会での投票が11日にあったのでその日に決済しました。

 

ユーロもポンドに引きづられて乱高下すると予想されたので、まあ少しですけどプラスで良かったです。

 

19日のFOMCまでは休むも相場でそのあとにドル円をショートする予定です。

Fさん

なるほどですね、私もポンドドルを8日の夜中に決済しました

 

結果的には週末何のニュースも出なくて、10日月曜日にさらに下がりましたが、プラスなので良かったとしておきます。

 

ポンドはどこでエントリーするべきかが分からないので、やはりFOMCの結果を見てからドル円をショートするのが一番確実かもしれないですね。

 

その頃にはもう為替(FX)ディーラーもクリスマス休暇を取っているのでボラティリティも小さくなっているでしょうし。

 

2019年の米国の利上げ回数が減ることで日米の金利差も今までの予想より小さくなるので、為替条項や自動車関税問題も討議される来年1月のTAGを目指して、円高に進むはずですからね。

X君

はい、ファンダメンタルズからはそうなりますよね。

 

2019年は日銀がステルス・テーパリングをさらに進めるという噂もありますしね。

 

今年の春の105円でロングした時と同じで500pipsぐらいを目標にしたいですね。

 

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Source: FX常勝方程式国会議員今井雅人〜FX 初心者の口座比較や入門書に〜

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